こんな人におすすめ：
- 金融機関のリスク管理担当者
- 銀行のコンプライアンス担当者
- 金融規制に関心のある研究者や専門家
プロンプト例：
「バーゼルIIIの内部資本適正化プロセスに関して、最終化による信用リスクの標準的手法と内部モデル手法の変更点をわかりやすく説明してください。」
プロンプト例の出力結果：
バーゼルIII最終化では、自己資本比率の規制強化を目的に、リスクアセット計測のばらつきを抑制するため、信用リスクの標準的手法のリスクウェイトの修正と、信用リスクの内部モデル手法の利用制限が行われました。具体的には、中堅企業向けの無格付債権のリスクウェイトが100％から85％へ引き下げられ、株式のリスクウェイトは250％に引き上げられています。また、内部モデル手法では、デフォルト確率や損失率に下限を設けるなど、過度な主観性やモデル間のばらつきを抑制する改正が実施されています。これにより各銀行の自己資本適正性がより透明かつ公正に評価されるようになりました。これらの措置は2023年以降段階的に国内適用が進められています。
